퀀트
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금융계 확률의 마법사, 퀀트 업계의 deep한 인터뷰책 리뷰 2023. 3. 16. 01:47
1. 여는말 이 책의 경우 얼마 전에 대학교 주변에 놀러가면서 알라딘 중고서점에서 이 책을 발견했다. 이 책은 단지 현직 업계에 대한 인터뷰를 담고 있는 책이라서 빌려서 한번 대충 읽어봐야 겠다라고 생각했는데, 8000원정도로 싼 가격에 판매하고 있어 약간은 충동적으로 구매했다. 읽어보니 퀀트에 대해 학문적으로, 유용한 내용을 배웠다기보다는 퀀트를 운용해야 할 개인 투자자가 가져야 할 마인드, 참고해야 할 점 등에 대해 인터뷰를 통해 녹여냈다는 느낌이 많이 들었다. 2. 줄거리 및 내용 이 책은 9명의 전문가들이 저자의 질문에 답하는 형식으로 작성되어 있다. 이 책에서는 크게 퀀트 업계에 가고싶어 하는 사람들에게 도움이 되는 내용, 퀀트 투자를 하는 개인투자자들에게 도움이 되는 내용, 퀀트 업계 사람들의..
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월스트리트에서도 통하는 전략에 대하여, 월가의 퀀트 투자 바이블책 리뷰 2022. 11. 25. 08:10
1. 여담 여전히 시간날 때마다 데이터를 통해 할 수 있는 투자들에 대한 책들을 찾고 읽고 있는 중에 발견한 또다른 책 중 하나였다. 그런데, 이 책은 시켜봤더니 매우 두껍고 읽기에 흉악(?)하게 생긴 책이었다.(약 800페이지의 분량을 가지고 있다.) 하지만, 그거에 비해 읽는 데 내가 생각한 것만큼 오래 걸리지는 않았다.(오래 걸리지 않았다고는 안 했다.) 2. 줄거리 및 내용 2-1. 다양한 전략들과 지표들의 유효성을 보기 전에... 이 책에서는 먼저 이 책에서 고수하고자 하는 원칙들에 대해 소개한다. 원칙들은 아래와 같다. 1. 명확한 설명 : 모든 원칙을 명확하게 설명한다. 모호한 설명은 없어야 한다. 원칙에 대한 해석이 사람마다 달라져서는 안 된다. 2. 공개 : 원하는 사람은 누구든지 복제할..
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메트릭 스튜디오를 이은 양질의 백테스트 보고서, <실전 퀀트투자> [책 리뷰]책 리뷰 2022. 9. 12. 01:45
1. 책에 대한 간단한 사담 이 책도 얼마전에 갔었던 커비 25주년 팝업스토어 근처 영풍문고에서 발견한 책이다. 그 날 시키지는 않았지만 똑같이 인터넷으로 시킨 책이다. 메트릭 스튜디오와 비슷한 느낌을 책에서 받을 수 있었다. 메트릭스튜디오에 비해 백테스트, 초보자가 액셀 등으로 실제로 시행할 수 있도록 하는 등의 초보자, 실제적인 내용에 더 초점을 맞춘 것으로 보인다. 두 책 모두 좋은 책으로 생각하기에 읽어보는 것을 추천한다. 2. 책을 통해 깨달은 점들 2-1. 가중에 대해서 해당 종목에 대해 자본을 분배할 때 주로 동일가중, 즉 같은 금액을 할당하는 방식을 많이 설명하고, 사용한다. 하지만 이외에도 시가총액 가중, 가치가중도 있다는 사실을 알 수 있었다. 시가총액가중 방식은 시가총액 비중에 따라 ..
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[책 리뷰] 할 수 있다! 퀀트 투자책 리뷰 2022. 7. 26. 17:03
최근에 퀀트투자에 관심이 생기면서 주식투자와 퀀트투자에 관련된 다양한 책을 읽게 되었다. 그 중에 읽었던 책 중 하나이다. 이 책의 구성자체는 단순하다. 주가지수보다 높은 수익을 달성하고, MDD가 주가지수보다 낮은 다양한 투자전략을 백테스팅과 함께 소개하고 있다. 그렇다 보니 이 책을 보면 다양한 전략을 접할 수는 있고, 책에서는 이중 1~3개의 전략을 택해 파보라는 이야기를 하고 있다. 이제부터는 그 전략들에 대해 소개해보려고 한다. 하지만, 본인이 유용하다고 생각하거나 인상깊은 전략들만을 설명할 예정이다. 모든 전략을 전부 설명하기에는 전략이 너무 많아 책을 읽어보면 배경이나 백테스트 결과 등에 대해 더 잘 이해할 수 있을 것이다. 먼저, 방어적인 전략들을 먼저 소개하고 있다. 이들은 MDD(최대 ..